R بولينجر باندز
إضافة بولينجر باندز إلى الرسم البياني الحالي.
الحجج.
إضافة أساسية إلى هذه الدالة استدعاء عبر إصدار تر في الوسيطة رسم. وسقوو]؛ العصابات و[رسقوو]؛ سوف رسم معيار البولنجر باندز، & لوت؛ في المئة و [رسقوو]؛ سيتم رسم بولينجر٪ b و & لسو؛ العرض & [رسقوو]؛ سوف يرسم عرض البولنجر العصابات. وسيتم رسم الأخيرين في مناطق أرقام جديدة.
انظر بولينجيرباندز في تر للحصول على تفاصيل محددة لتنفيذ والمراجع.
سيتم رسم أشرطة بولينجر، أو من المقرر رسمها، على الرسم البياني الحالي. إذا رسم هو إما في المئة أو العرض سيتم إضافة رقم جديد إلى أرقام تا الحالية رسمت.
R بولينجر باندز
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
بولينجر باندز إن R.
أواجه مشكلة في إعادة اختبار استراتيجية بولينجر باند في R. والمنطق هو أنني أريد أن اتخاذ موقف قصير إذا كان إغلاق أكبر من الفرقة العليا ثم أغلق الموقف بها عندما يعبر المتوسط. وأود أيضا أن تأخذ موقف طويل إذا كان إغلاق أقل من الفرقة السفلى، وإغلاق الموقف عندما يعبر المتوسط. حتى الآن هذا هو ما لدي:
بباندز & لوت؛ - بباندس (ستوك $ كلوز، n = 20، سد = 2)
sig1 & لوت؛ - لاغ (إيفيلز ((ستوك $ كلوز & غ؛ بباندس $ أوب)، - 1،0))
sig2 & لوت؛ - لاغ (إيفيلز ((ستوك $ كلوز & لوت؛ بباندس $ دن)، 1،0))
sig3 & لوت؛ - لاغ (إيفيلز ((ستوك $ كلوز & غ؛ بباندس $ مافغ)، 1، -1))
سيغ & لوت؛ - sig1 + sig2.
. هذا هو المكان الذي أنا عالقة، كيف يمكنني استخدام sig3 للحصول على النتائج المرجوة؟
الآن، سيج هو موقفكم. إذا كان لديك موقفك، يمكنك حساب أشياء أخرى مثل عدد من الصفقات، بنل، الخ.
BBands.
البولنجر باند.
بولينجر باندز هي وسيلة لمقارنة تقلبات الأمن ومستويات الأسعار على مدى فترة من الزمن. التي وضعتها جون بولينجر.
الحجج.
الكائن الذي هو قسري إلى شتس أو مصفوفة ويحتوي على أسعار منخفضة منخفضة إغلاق. إذا تم إعطاء سلسلة أحادية المتغير فقط، سيتم استخدامها. انظر التفاصيل.
عدد الفترات للمتوسط المتحرك.
دالة أو سلسلة تسمى الدالة المطلوب استدعاؤها.
عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة.
حجج أخرى يتم تمريرها إلى دالة ماتيب.
يتكون بولينجر باندز من ثلاثة خطوط:
الفرقة المتوسطة هي عادة سما 20 فترة من السعر النموذجي ([عالية + منخفضة + إغلاق] / 3). الفرق العليا والسفلى هي الانحرافات القياسية سد (عموما 2) أعلاه وتحت درجة الماجستير.
وعادة ما يتم حساب النطاق الأوسط باستخدام السعر النموذجي، ولكن إذا تم توفير سلسلة أحادية المتغير (مثل إغلاق، إغلاق مرجح، متوسط السعر، وما إلى ذلك)، سيتم استخدامه بدلا من ذلك.
كائن من نفس الفئة هلك أو مصفوفة (إذا فشل try. xts) التي تحتوي على الأعمدة:
أقل بولينجر باند.
المتوسط المتحرك المتوسط (انظر الملاحظات).
الجزء العلوي بولينجر باند.
حساب B٪.
وسيؤدي استخدام أي متوسط متحرك بخلاف سما إلى عدم اتساق بين حساب المتوسط المتحرك وحساب الانحراف المعياري. وبما أن الانحراف المعياري المتداول يستخدم، بحكم تعريفه، المتوسط المتحرك البسيط.
المراجع.
انظر إما، سما، وما إلى ذلك لتحرك متوسط الخيارات؛ و لاحظ قسم التحذير.
التقلبات و بولينجر باندز.
ومن المعروف أن البولينجر باند (الانحراف المعياري للأسعار يضاف إلى المتوسط المتحرك للسعر) مؤشر على التقلب. توسيع النطاقات - ارتفاع التقلبات، ضغط العصابات - انخفاض التقلب. قليلا من غوغلينغ وتحصل على هذه الفكرة. في رأيي - هذا خطأ، إلا إذا كان أحد يستخدم تعريف الملتوية للتقلب.
الأسعار ترتفع 1٪ لمدة 10 يوما على التوالي. الأسعار ترتفع 1٪، بانخفاض 1٪ لنفس 10 أيام.
أي واحد أكثر تقلبا في رأيك؟ ما رأيك هو الاستنتاج على أساس مؤشر بولينجر باند؟
وبالنظر إلى الشكل أعلاه، من الواضح أنه وفقا لمؤشرنا، فإن التقلب هو أعلى في السيناريو الأول. ويكشف الشكل أيضا السبب - الانحراف المعياري هو ببساطة المسافات المربعة من الوسط. في الحالة الأولى، مربعات المسافات الكبيرة على بداية ونهاية الفترة تضيف الكثير. الكل في الكل - بالضبط الاستنتاج المعاكس لما كنت قد فكرت - وأود أن أفضل مؤشر بلدي لتحديد أن التقلب هو أعلى في الحالة الثانية. يمكنني تسوية لتقلب يجري تقريبا نفس. ولكن عامل ستة هو الكثير جدا:
واضح جدا - عندما لا تذهب الأسعار بعيدة جدا عن المتوسط (الحالة الثانية)، وعقد العصابات.
والسبب في هذا السلوك هو أن سلسلة الأسعار ليست ثابتة:
أنا لا أقول بولينجر العصابات لا طائل منه. ويمكن أن تستخدم لتحديد أسعار تتراوح (انكماش في العصابات دون انكماش كبير في العائدات). أو لتحديد بعض الأهداف الربح المدقع (في اتجاهات قوية فرق بولينجر اتساع كثيرا، وبالتالي، أخذ الأرباح مرة واحدة تم تطرقها بولينجر باند واسعة من المنطقي). نعم، فهي مفيدة، وليس فقط لغرض الإعلان عنها عادة ل.
التحليل الفني مع R.
قائمة المحتويات.
في هذا المنصب سنلقي نظرة على كيف يمكن للمتداول استخدام R لحساب بعض مؤشرات التحليل الفني الأساسية. R هو حر مفتوح المصدر بيئة التحليل الإحصائي ولغة البرمجة. وهو متاح لأنظمة التشغيل ويندوز، ماك أوس، وأنظمة التشغيل لينكس. التثبيت سهل وسريع. لتحميل وتثبيت تعليمات انتقل إلى: cran. r-بروجيكت.
عند تطوير إستراتيجية تداول، من المفيد أن تكون قادرا على تحليل البيانات وتصورها، وأن تكون قادرة على اختبار قواعد توليدك التجاري واختلافاتها ونماذجها بسرعة وبحد أدنى من الدوران. في حين أن العديد من منصات التداول، مثل وسطاء التفاعلية، وما إلى ذلك. توفير الوصول إلى البيانات التاريخية عن طريق أبي أو ملف مستقيم تحميل & # 8211؛ تحليل أن البيانات واستراتيجيات التداول النماذج الأولية غالبا ما يتطلب كتابة مئات من خطوط التعليمات البرمجية في لغات البرمجة مثل جافا أو C ++، أو كتابة الصيغ المعقدة صعبة الاختبار في إكسيل. وهذا يتطلب استثمار وقت كبير، بغض النظر عن كيفية مبرمج تجربة أنت. وعلى النقيض من ذلك، تسمح لغة برمجة عالية المستوى مثل R أو ماتلاب، إلى جانب بيئات البرمجة التفاعلية الخاصة بهم، لمستخدميها شريحة، الزهر، وتحليل البيانات خلال جزء من الوقت الذي يستغرقه مع C ++ أو C # أو جافا. كمية التعليمات البرمجية المطلوبة لتطوير استراتيجية التداول في R هو عادة أمر من حجم أقل أيضا.
في هذا المثال، سنستخدم ملفا مفصولا بفاصلة بسيط يحتوي على أعمدة أسعار مفتوحة وعالية ومنخفضة وسعر إغلاق (a. k.a. أوهلك)، جنبا إلى جنب مع قيم الحجم والطابع الزمني ل سبي إتف. في هذا المنصب سنوضح كيفية استخدام مكتبة R المجانية لحساب المتوسط المتحرك البسيط (سما)، المتوسط المتحرك الأسي (إما)، بولينجر باند (بباندز)، مؤشر القوة النسبية، ومؤشرات التحليل الفني ماسد. سنقوم إلحاق المؤشرات المحسوبة كأعمدة جديدة لملف المدخلات لدينا بحيث يمكن استخدامها لمزيد من التحليل أو التداول استراتيجية النماذج في إكسيل، R، أو أي برنامج كسف صديقة أخرى حزمة من اختيارك.
تثبيت مكتبة التحليل الفني ل R.
1. لحساب التحليل الفني مع R سنستخدم مكتبة مفتوحة المصدر مجانية تسمى & # 8220؛ تر & # 8221؛ (قواعد التداول الفنية). تتضمن هذه الخطوة تعليمات لتثبيت مكتبة تر، على افتراض أنك قد قمت بالفعل بتثبيت R على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تحتاج هذه الخطوات فقط إلى أن يتم تنفيذها مرة واحدة لكل تركيب R على جهاز كمبيوتر.
لتثبيت المكتبة على جهاز الكمبيوتر:
1) بدء R البيئة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم في القائمة حدد: الحزم & # 038؛ البيانات -> حزمة المثبت.
2) في حزمة نوع المثبت & # 8220؛ تر & # 8221؛ في حقل بحث الحزمة، ثم انقر على & # 8220؛ الحصول على قائمة & # 8221؛ زر.
3) حدد الحزمة & # 8220؛ تر & # 8221؛ وانقر على & # 8220؛ تثبيت المحدد & # 8221 ؛.
تحميل البيانات التاريخية (الإدخال)
لأغراض العرضية سوف نستخدم الأسعار التاريخية اليومية ل سبي إتف من سبتمبر 2018 حتى مايو 2018. انقر هنا لتحميل ملف البيانات. تم إنشاء ملف الإدخال هذا المثال باستخدام يب تنزيل البيانات التاريخية.
2. ونحن سوف نبدأ من خلال فتح R قذيفة وتحميل مكتبة "تر"، وهو امتداد R الحرة التي تحتوي على وظائف لحساب بعض المؤشرات الأكثر شيوعا.
3. الخطوة التالية هي استيراد ملف البيانات لدينا مع الأسعار التاريخية إلى R البيئة. سوف نقوم بتحميل البيانات من نموذج ملف كسف إلى البيئة R وتخزينه "إطار البيانات"، والتي R نوع متغير لتخزين البيانات في شكل جدول في الذاكرة.
لعرض الصفوف القليلة الأولى من جدول "البيانات":
يعرض هذا بشكل افتراضي أول 6 صفوف من البيانات جنبا إلى جنب مع أسماء الأعمدة (رأس الجدول). لمعرفة عدد الصفوف الموجودة في جدول "البيانات":
هذا يدل على أن لدينا 187 سجلات البيانات في ملف البيانات سبي، ل 187 أيام التداول بين 3 سبتمبر 2018 & # 8211؛ 31 مايو 2018.
يمكننا أيضا إدراج أسماء عمود الجدول باستخدام وظائف "كولنامس" كما يلي:
المتوسطات المتحركة.
4. دعونا الآن حساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (سما) من عمود سعر الإغلاق باستخدام وظيفة R لمكتبة تر "سما":
الآن، دعونا نرى القيم 50 الأولى من مجموعة "sma20":
هنا استخدمنا الدالة سما من مكتبة تر التي قمنا بتحميلها أعلاه، ونقولها لحساب متوسط 20 يوما (قيمة المعلمة "n")، من عمود "كلوز" من بيانات "إطار البيانات". ترجع الدالة صفيف قيم سما وتخزينها في متغير جديد يسمى "sma20".
يمكنك إحضار المساعدة مع وصف تفصيلي للدالة وانها المعلمات المستخدمة؟ تليها اسم الوظيفة، على النحو التالي. من المفيد دائما قراءة صفحات المساعدة للوظائف التي تستخدمها، حيث أنها ستدرج جميع المعلمات الاختيارية التي يمكنك استخدامها لضبط الإخراج. أيضا، العديد من الوظائف لديها الاختلافات أو الوظائف ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في مختلف الظروف وسيتم سرد في صفحة المساعدة.
5. حساب المتوسط المتحرك الأسي هو سهل بالمثل، ومجرد استخدام وظيفة مختلفة، وهذه المرة إما (). لاحظ أننا نحسب إما لمدة 14 فترة.
البولنجر باند.
6. لحساب مؤشر بولينجر باند نستخدم وظيفة بباندز. هناك عدد من المعلمات الاختيارية التي يتطلبها الأمر، لذلك سنقدم أمثلة عديدة. في المثال أدناه، ندعو بباندس بتمريرها "بيانات" فريم داتا فريم مع طلب بحث يحدد أننا نريد استخدام قيم من عمود "كلوز"، تماما كما كنا نفعل أعلاه لحسابات سما و إما أعلاه. المعلمة الثانية 'سد' يأخذ عدد الانحرافات القياسية للنطاقات العليا والسفلى. نظرا لأننا لا نمر بقيمة 'n' & # 8211؛ تستخدم بباندس المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة افتراضيا. يحتوي الإخراج على عدة أعمدة: 'دن' للنطاق "السفلي" و "مافغ" للمتوسط المتحرك و "أوب" للنطاق "العلوي" و بتب الذي يحدد السعر الأمني بالنسبة إلى الأعلى و وانخفاض بولينجر باند، وصفا مفصلا له يمكن العثور عليها هنا.
٪ B تساوي 1 عندما يكون السعر في النطاق الأعلى٪ B يساوي 0 عندما يكون السعر في النطاق الأدنى٪ B أعلى من 1 عندما يكون السعر فوق النطاق العلوي٪ B أقل من 0 عندما يكون السعر أدنى من النطاق الأدنى٪ B أعلى .50 عندما يكون السعر فوق النطاق المتوسط (سما 20 يوما)٪ B أقل من 0.50 عندما يكون السعر أقل من النطاق الأوسط (سما 20 يوما)
> bb20 = بباندس (داتا، سد = 2.0)
6.1 نرغب الآن في إنشاء إطار بيانات جديد يحتوي على جميع بيانات الإدخال من البيانات & # 8216؛ & # 8217؛ الإطار، بالإضافة إلى البيانات بولينجر باند نحن حساب فقط.
تأخذ الدالة data. frame () أي عدد من إطارات البيانات وتنضم إليها في صف بيانات جديد، بحيث تكون العناصر من الصفوف المقابلة "مرتبطة" معا في النتيجة.
6.2 بولينجر باندز بلوت:
> لينس (داتابلوسبب $ كلوز، كول = & # 8216؛ ريد & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ أوب، كول = & # 8216؛ بيربل & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ دن، كول = & # 8216؛ براون & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ مافغ، كول = & # 8216؛ بلو & # 8217؛)
6.3 وبدلا من ذلك، يمكننا أن نحدد بوضوح أي نوع من المتوسط المتحرك ينبغي أن يستخدم كأساس لبولينجر باندز باستخدام معلمة الدالة 'ماتيب'، التي تأخذ ببساطة اسم الدالة المتوسطة المتحركة. يرجى الرجوع إلى صفحة مساعدة سما للاطلاع على أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة المدعومة في مكتبة تر. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في حساب إما بولينجر باند، يمكنك تمرير إما إلى ماتيب. لاحظ أننا تجاوزنا في هذا المثال معامل الطول الافتراضي للمتوسط المتحرك، باستخدام متوسط 14 فترة هذه المرة.
> ببيما = بباندس (داتا، سد = 2.0، n = 14، ماتيب = إما)
رسي & # 8211؛ مؤشر القوة النسبية.
7. مؤشر القوة النسبية. لحساب رسي نستخدم الدالة رسي (). يمكنك استخدام الأمر رسي في R شل للحصول على تفاصيل عن معلمات الدالة. في الأساس، انها مشابهة جدا للوظائف التي استخدمناها أعلاه لتوليد المتوسطات المتحركة. يحتوي على معلمتين مطلوبتين: سلسلة زمنية (مثل عمود "كلوز" من إطار بيانات "البيانات"، و "n" قيمة صحيحة ل "طول" مؤشر رسي.
> rsi14 = رسي (داتا، n = 14)
هنا المعلمة الأولى إلى وظيفة رسي هي: البيانات، وهو عبارة تقول "اتخاذ عمود اسمه 'إغلاق' من جدول 'البيانات'، وإعادته كقائمة من القيم، والمعلمة الثانية هي ن = 14، حيث فإن اسم المعلمة هو 'n'، وتشير القيمة 14 إلى أننا نريد حساب قيم مؤشر القوة النسبية ل 14 يوما على أسعار الإغلاق.
8. تأخذ وظيفة ماسد عدة حجج:
(مثل سعر "إغلاق") عدد الفترات الزمنية للمتوسط المتحرك "السريع" لفترات "المتوسط البطيء" للمتوسط المتحرك للفترات لخط "الإشارة".
يمكنك أيضا اختياريا تحديد متوسط الحركة المتحركة التي تريد استخدامها لمتوسطات متحركة ماسد. انظر لقطة شاشة لصفحة المساعدة أدناه (يمكنك أيضا استخدام الأمر ماسد في R شل لفتح صفحة المساعدة بنفسك):
دعونا حساب معيار (12،26،9) مؤشر ماسد باستخدام هذه الوظيفة. سنستخدم متوسطات متحركة بسيطة بسيطة، لذلك سنحدد دالة سما في المعلمة "ماتيب":
> ماسد = ماسد (داتا، نفاست = 12، نسلو = 26، نسيغ = 9، ماتيب = سما)
الانضمام إلى جميع البيانات معا.
9 - وننضم الآن إلى جميع المؤشرات المحسوبة أعلاه مع بيانات المدخلات الأصلية في إطار بيانات واحد:
تأخذ الدالة data. frame () أي عدد من إطارات البيانات وتنضم إليهم من الصفوف، بحيث تكون العناصر من الصفوف المقابلة "لصقها" معا في البيانات data. frame 'ألداتا' الناتجة.
الكتابة إلى ملف نصي.
وأخيرا، نكتب محتويات إطار البيانات "ألداتا" إلى ملف قيم مفصولة بفواصل. نستخدم الدالة write. table ()، التي تحتوي على عدد كبير من المعلمات الاختيارية. صفحة مساعدة مفصلة متاحة باستخدام الأمر "؟ write. table" في R قذيفة.
> write. table (ألداتا، فيل = "spy_with_indicators. csv"، نا = ""، سيب = "،"، row. names = فالس)
عند استدعاء الدالة write. table () نقوم بتمرير الوسيطات التالية:
ألداتا & # 8211؛ هذا هو مجرد إشارة إلى إطار البيانات التي تحتوي على بيانات ليتم كتابتها إلى ملف الإخراج. فيل = "& # 8230؛" & # 8211؛ هذا هو مسار واسم الملف الذي نقوم بإنشائه. نا = "" & # 8211؛ تأكد من أن الخلايا في إطار البيانات التي تحتوي على قيمة R "نا" سوف تحتوي على قيم فارغة في ملف الإخراج. تحتوي بعض الخلايا على نا للصفوف حيث لا توجد بيانات كافية لإنشاء قيمة مؤشر مقابلة (على سبيل المثال أول 19 صفا ل سما لمدة 20 يوما). سيب = "،" & # 8211؛ تعيين فاصل العمود إلى فاصلة (ومن ثم ملف قيم مفصولة بفواصل). لإنشاء ملف مفصول بعلامة تبويب (تنسيق مفضل حقا لأنظمة برمجيات خطيرة) & # 8211؛ وس: سيب = "\ t". row. names = فالس & # 8211؛ من المهم تعيين هذه القيمة، وإلا فإن العمود الأول في ملف الإخراج تحتوي على أرقام الصف.
الملف الناتج متاح هنا. انقر بزر الماوس الأيمن وحدد & # 8220؛ حفظ الملف المرتبط باسم ... & # 8221؛ يمكن فتح الملف الذي تم تنزيله في إكسيل أو محرر نصوص.
10. هناك المزيد من الوظائف والميزات المتوفرة في مكتبة "تر". يمكنك معرفة المزيد من خلال رفع صفحة المساعدة تر:
استنتاج.
R يوفر بيئة مريحة وتنوعا لتحليل البيانات والحسابات. بالإضافة إلى الآلاف من المصادر الإحصائية المجانية والمكتبات الرياضية والخوارزميات، يحتوي R على عدد كبير من الوظائف والمكتبات لقراءة وكتابة البيانات من وإلى الملفات وقواعد البيانات وعناوين المواقع وخدمات الويب وغيرها ... وهذا، جنبا إلى جنب مع موجزة من اللغة، هو مزيج قوي يمكن أن تساعد التجار توفير الوقت الثمين. يمكن للتجار خفض كبير في الوقت اللازم لاستراتيجيات التداول النموذجي و باكتست باستخدام R. وهناك أيضا أساليب لدمج R مع لغات البرمجة السائدة مثل جافا و C ++. لا تتردد في نشر تعليق أو إرساله كرسالة عبر نموذج الاتصال بنا إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص هذه المادة.
أخيرا، نحن & # 8217؛ d نود أن نذكر بضعة الكتب التي كانت مفيدة جدا في جهودنا التنمية. الكتاب الأول & # 8211؛ & # 8220؛ التداول الكمي مع R & # 8221؛ هو مزيج كبير من تحليل البيانات المالية رؤى وتطبيق R إلى باكتستينغ، واستكشاف البيانات، والتحليل. لديها عدد من الأمثلة رمز عظيم ويذهب على عدد من حزم R مفيدة. هذا هو جيد مقدمة إلى المستوى المتوسط كتاب للأشخاص الذين يرغبون في بناء و باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
الكتاب الثاني & # 8211؛ & # 8220؛ إتقان R للتمويل الكمي & # 8221؛ & # 8211؛ هو جوهرة حقيقية. أنه يحتوي على معلومات أكثر تقدما للتجار مع فهم جيد للأدوات المشتقات والخلفية الرياضية أقوى. وجدنا أن هذا الكتاب هو متابعة كبيرة ل & # 8220؛ التداول الكمي مع R & # 8221؛. بالإضافة إلى عينات رمز R كبيرة والحزم أنه يحتوي على نظرة عامة على عدد من نماذج التمويل الكمي المتقدمة (والعملية!) والخوارزميات، ويتيح لك الحصول على قدميك الرطب مع رمز R على الفور.
8 تعليقات على & لدكو؛ التحليل الفني مع r & رديقو؛
ملصق ممتاز! شكرا لكم.
1) يمكنك استخدام البيانات التي تم تنزيلها لجعل الرسوم البيانية، مع مؤشرات أو مؤشرات التذبذب؟
2) يمكن استخدام معايير أخرى لقياس الشاشة للمرشحين المناسبين؟ لا أر & # 8217؛ ر تريد ألف الأسهم للتفتيش.
3) هل هذا هو شاشة البحث أو الأسهم يجب إدخالها يدويا؟
4) سيتم تحديث جميع معايير البحث تلقائيا؟
5) مليون أسئلة أخرى، ولكن هذه تبدو الأكثر أهمية في هذا الوقت.
لقد فعلت الجحيم من وظيفة القيام بكل هذا العمل.
هل هناك احتمال أن كنت قد قمت بتعديل بضعة أشياء في الماكد؟
نعم، يمكنك بالتأكيد مؤامرة أي سلسلة زمنية البيانات في R، بما في ذلك المؤشرات، وبالمثل ل بولينجر باندز مؤامرة مثال في منصبي.
نجاح باهر هذا هو حقا أفضل بكثير من الكثير من الاشياء الأخرى لقد قرأت تحاول أن نفهم كيفية بناء منصة التداول الخاصة بي يمكن أن يكون السيطرة على. سيكون كبيرا إذا كان هناك دليل اختبار الظهر كذلك.
شكرا لكم! أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تكون سعيدة لمناقشة باكتستينغ والإجابة على أسئلتك إذا كنت ترك لي خط عبر نموذج الاتصال بنا على اليمين.
شكرا لك على مشاركة الرابط إلى صفحة البرنامج التعليمي، آخر تثقيفية هنا بالمناسبة!
هل من الممكن بالنسبة لي لإنشاء بلدي مؤشر مخصص واستخدام ذلك مع كوانتمود؟
نعم، هل لديك متطلبات مؤشر مخصص؟ يمكننا مساعدتك مع التنمية.
دعم المهوسون الدعم.
ترك الرد إلغاء الرد.
يب تنزيل البيانات.
آي بي داتا دونلوادر الإصدار 3.3 متوفر الآن! تحميل البيانات التاريخية من وسطاء التفاعلية. الأسهم، العقود الآجلة، صناديق الاستثمار المتداولة، المؤشرات، الفوركس، خيارات، فوبس. الآن يدعم خيارات تنزيل البيانات التاريخية! يعمل على ويندوز، ماك، لينكس. يعالج تلقائيا يب سرعة أبي الانتهاكات، أي قيود على مدة بسبب القيود سرعة! يدعم البيانات التاريخية للعقود الآجلة منتهية الصلاحية.
يب إكسيل التاجر.
يب إكسيل التاجر الإصدار 1.6 هو متاح الآن! تداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، وفوركس مباشرة من إكسيل. تنفيذ قواعد التداول المخصصة باستخدام الصيغ جداول البيانات أو فبا. قواعد دخول البرنامج لأوامر الخروج الفردية أو بين قوسين. السوق، وقف، والحد، وقف الحد، فضلا عن أوامر ألغو معقدة معتمدة. طلب ورقة سجل (جديد!). يحتوي على قائمة تفصيلية لكل تغيير حالة الطلب في جدول إكسيل قابل للتصفية. استخدام خدمة التخصيص لدينا لتمديد يب إكسيل التاجر وعقد المبرمجين لدينا لتطوير استراتيجيات التداول المخصصة الخاصة بك.
الوسطاء التفاعليون (يب) هو مزود منخفض التكلفة لتنفيذ التجارة وخدمات المقاصة للأفراد والمستشارين والمجموعات التجارية الدعامة والسماسرة وصناديق التحوط. وتتيح التكنولوجيا الأولية التي يقدمها البنك الدولي إمكانية الوصول المباشر إلى الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والسوق الأجنبي والسندات والأموال في أكثر من 100 سوق في جميع أنحاء العالم من حساب يب واحد العالمي.
عضو نيس، فينرا، سيبك. زيارة إنتيراكتيفبروكيرز لمزيد من المعلومات.
المشاركات الاخيرة.
اتصل بنا!
تم الارسال.
شكرا لك على الاتصال ترادينغ جيكس. سنرد على رسالتك قريبا. في الوقت نفسه - إذا كان لديك أي أسئلة إضافية - من فضلك لا تتردد في مراسلتنا على البريد الإلكتروني: جهات الاتصال @ ترادينغجيكس.
عذرا، حدثت مشكلة ولم يتم إرسال رسالتك.
يرجى إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة بك ورسالة قصيرة أدناه وسوف نقوم بالرد على رسالتك قريبا.
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
بولينجر باندز إن R.
أواجه مشكلة في إعادة اختبار استراتيجية بولينجر باند في R. والمنطق هو أنني أريد أن اتخاذ موقف قصير إذا كان إغلاق أكبر من الفرقة العليا ثم أغلق الموقف بها عندما يعبر المتوسط. وأود أيضا أن تأخذ موقف طويل إذا كان إغلاق أقل من الفرقة السفلى، وإغلاق الموقف عندما يعبر المتوسط. حتى الآن هذا هو ما لدي:
بباندز & لوت؛ - بباندس (ستوك $ كلوز، n = 20، سد = 2)
sig1 & لوت؛ - لاغ (إيفيلز ((ستوك $ كلوز & غ؛ بباندس $ أوب)، - 1،0))
sig2 & لوت؛ - لاغ (إيفيلز ((ستوك $ كلوز & لوت؛ بباندس $ دن)، 1،0))
sig3 & لوت؛ - لاغ (إيفيلز ((ستوك $ كلوز & غ؛ بباندس $ مافغ)، 1، -1))
سيغ & لوت؛ - sig1 + sig2.
. هذا هو المكان الذي أنا عالقة، كيف يمكنني استخدام sig3 للحصول على النتائج المرجوة؟
الآن، سيج هو موقفكم. إذا كان لديك موقفك، يمكنك حساب أشياء أخرى مثل عدد من الصفقات، بنل، الخ.
BBands.
البولنجر باند.
بولينجر باندز هي وسيلة لمقارنة تقلبات الأمن ومستويات الأسعار على مدى فترة من الزمن. التي وضعتها جون بولينجر.
الحجج.
الكائن الذي هو قسري إلى شتس أو مصفوفة ويحتوي على أسعار منخفضة منخفضة إغلاق. إذا تم إعطاء سلسلة أحادية المتغير فقط، سيتم استخدامها. انظر التفاصيل.
عدد الفترات للمتوسط المتحرك.
دالة أو سلسلة تسمى الدالة المطلوب استدعاؤها.
عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة.
حجج أخرى يتم تمريرها إلى دالة ماتيب.
يتكون بولينجر باندز من ثلاثة خطوط:
الفرقة المتوسطة هي عادة سما 20 فترة من السعر النموذجي ([عالية + منخفضة + إغلاق] / 3). الفرق العليا والسفلى هي الانحرافات القياسية سد (عموما 2) أعلاه وتحت درجة الماجستير.
وعادة ما يتم حساب النطاق الأوسط باستخدام السعر النموذجي، ولكن إذا تم توفير سلسلة أحادية المتغير (مثل إغلاق، إغلاق مرجح، متوسط السعر، وما إلى ذلك)، سيتم استخدامه بدلا من ذلك.
كائن من نفس الفئة هلك أو مصفوفة (إذا فشل try. xts) التي تحتوي على الأعمدة:
أقل بولينجر باند.
المتوسط المتحرك المتوسط (انظر الملاحظات).
الجزء العلوي بولينجر باند.
حساب B٪.
وسيؤدي استخدام أي متوسط متحرك بخلاف سما إلى عدم اتساق بين حساب المتوسط المتحرك وحساب الانحراف المعياري. وبما أن الانحراف المعياري المتداول يستخدم، بحكم تعريفه، المتوسط المتحرك البسيط.
المراجع.
انظر إما، سما، وما إلى ذلك لتحرك متوسط الخيارات؛ و لاحظ قسم التحذير.
التقلبات و بولينجر باندز.
ومن المعروف أن البولينجر باند (الانحراف المعياري للأسعار يضاف إلى المتوسط المتحرك للسعر) مؤشر على التقلب. توسيع النطاقات - ارتفاع التقلبات، ضغط العصابات - انخفاض التقلب. قليلا من غوغلينغ وتحصل على هذه الفكرة. في رأيي - هذا خطأ، إلا إذا كان أحد يستخدم تعريف الملتوية للتقلب.
الأسعار ترتفع 1٪ لمدة 10 يوما على التوالي. الأسعار ترتفع 1٪، بانخفاض 1٪ لنفس 10 أيام.
أي واحد أكثر تقلبا في رأيك؟ ما رأيك هو الاستنتاج على أساس مؤشر بولينجر باند؟
وبالنظر إلى الشكل أعلاه، من الواضح أنه وفقا لمؤشرنا، فإن التقلب هو أعلى في السيناريو الأول. ويكشف الشكل أيضا السبب - الانحراف المعياري هو ببساطة المسافات المربعة من الوسط. في الحالة الأولى، مربعات المسافات الكبيرة على بداية ونهاية الفترة تضيف الكثير. الكل في الكل - بالضبط الاستنتاج المعاكس لما كنت قد فكرت - وأود أن أفضل مؤشر بلدي لتحديد أن التقلب هو أعلى في الحالة الثانية. يمكنني تسوية لتقلب يجري تقريبا نفس. ولكن عامل ستة هو الكثير جدا:
واضح جدا - عندما لا تذهب الأسعار بعيدة جدا عن المتوسط (الحالة الثانية)، وعقد العصابات.
والسبب في هذا السلوك هو أن سلسلة الأسعار ليست ثابتة:
أنا لا أقول بولينجر العصابات لا طائل منه. ويمكن أن تستخدم لتحديد أسعار تتراوح (انكماش في العصابات دون انكماش كبير في العائدات). أو لتحديد بعض الأهداف الربح المدقع (في اتجاهات قوية فرق بولينجر اتساع كثيرا، وبالتالي، أخذ الأرباح مرة واحدة تم تطرقها بولينجر باند واسعة من المنطقي). نعم، فهي مفيدة، وليس فقط لغرض الإعلان عنها عادة ل.
التحليل الفني مع R.
قائمة المحتويات.
في هذا المنصب سنلقي نظرة على كيف يمكن للمتداول استخدام R لحساب بعض مؤشرات التحليل الفني الأساسية. R هو حر مفتوح المصدر بيئة التحليل الإحصائي ولغة البرمجة. وهو متاح لأنظمة التشغيل ويندوز، ماك أوس، وأنظمة التشغيل لينكس. التثبيت سهل وسريع. لتحميل وتثبيت تعليمات انتقل إلى: cran. r-بروجيكت.
عند تطوير إستراتيجية تداول، من المفيد أن تكون قادرا على تحليل البيانات وتصورها، وأن تكون قادرة على اختبار قواعد توليدك التجاري واختلافاتها ونماذجها بسرعة وبحد أدنى من الدوران. في حين أن العديد من منصات التداول، مثل وسطاء التفاعلية، وما إلى ذلك. توفير الوصول إلى البيانات التاريخية عن طريق أبي أو ملف مستقيم تحميل & # 8211؛ تحليل أن البيانات واستراتيجيات التداول النماذج الأولية غالبا ما يتطلب كتابة مئات من خطوط التعليمات البرمجية في لغات البرمجة مثل جافا أو C ++، أو كتابة الصيغ المعقدة صعبة الاختبار في إكسيل. وهذا يتطلب استثمار وقت كبير، بغض النظر عن كيفية مبرمج تجربة أنت. وعلى النقيض من ذلك، تسمح لغة برمجة عالية المستوى مثل R أو ماتلاب، إلى جانب بيئات البرمجة التفاعلية الخاصة بهم، لمستخدميها شريحة، الزهر، وتحليل البيانات خلال جزء من الوقت الذي يستغرقه مع C ++ أو C # أو جافا. كمية التعليمات البرمجية المطلوبة لتطوير استراتيجية التداول في R هو عادة أمر من حجم أقل أيضا.
في هذا المثال، سنستخدم ملفا مفصولا بفاصلة بسيط يحتوي على أعمدة أسعار مفتوحة وعالية ومنخفضة وسعر إغلاق (a. k.a. أوهلك)، جنبا إلى جنب مع قيم الحجم والطابع الزمني ل سبي إتف. في هذا المنصب سنوضح كيفية استخدام مكتبة R المجانية لحساب المتوسط المتحرك البسيط (سما)، المتوسط المتحرك الأسي (إما)، بولينجر باند (بباندز)، مؤشر القوة النسبية، ومؤشرات التحليل الفني ماسد. سنقوم إلحاق المؤشرات المحسوبة كأعمدة جديدة لملف المدخلات لدينا بحيث يمكن استخدامها لمزيد من التحليل أو التداول استراتيجية النماذج في إكسيل، R، أو أي برنامج كسف صديقة أخرى حزمة من اختيارك.
تثبيت مكتبة التحليل الفني ل R.
1. لحساب التحليل الفني مع R سنستخدم مكتبة مفتوحة المصدر مجانية تسمى & # 8220؛ تر & # 8221؛ (قواعد التداول الفنية). تتضمن هذه الخطوة تعليمات لتثبيت مكتبة تر، على افتراض أنك قد قمت بالفعل بتثبيت R على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تحتاج هذه الخطوات فقط إلى أن يتم تنفيذها مرة واحدة لكل تركيب R على جهاز كمبيوتر.
لتثبيت المكتبة على جهاز الكمبيوتر:
1) بدء R البيئة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم في القائمة حدد: الحزم & # 038؛ البيانات -> حزمة المثبت.
2) في حزمة نوع المثبت & # 8220؛ تر & # 8221؛ في حقل بحث الحزمة، ثم انقر على & # 8220؛ الحصول على قائمة & # 8221؛ زر.
3) حدد الحزمة & # 8220؛ تر & # 8221؛ وانقر على & # 8220؛ تثبيت المحدد & # 8221 ؛.
تحميل البيانات التاريخية (الإدخال)
لأغراض العرضية سوف نستخدم الأسعار التاريخية اليومية ل سبي إتف من سبتمبر 2018 حتى مايو 2018. انقر هنا لتحميل ملف البيانات. تم إنشاء ملف الإدخال هذا المثال باستخدام يب تنزيل البيانات التاريخية.
2. ونحن سوف نبدأ من خلال فتح R قذيفة وتحميل مكتبة "تر"، وهو امتداد R الحرة التي تحتوي على وظائف لحساب بعض المؤشرات الأكثر شيوعا.
3. الخطوة التالية هي استيراد ملف البيانات لدينا مع الأسعار التاريخية إلى R البيئة. سوف نقوم بتحميل البيانات من نموذج ملف كسف إلى البيئة R وتخزينه "إطار البيانات"، والتي R نوع متغير لتخزين البيانات في شكل جدول في الذاكرة.
لعرض الصفوف القليلة الأولى من جدول "البيانات":
يعرض هذا بشكل افتراضي أول 6 صفوف من البيانات جنبا إلى جنب مع أسماء الأعمدة (رأس الجدول). لمعرفة عدد الصفوف الموجودة في جدول "البيانات":
هذا يدل على أن لدينا 187 سجلات البيانات في ملف البيانات سبي، ل 187 أيام التداول بين 3 سبتمبر 2018 & # 8211؛ 31 مايو 2018.
يمكننا أيضا إدراج أسماء عمود الجدول باستخدام وظائف "كولنامس" كما يلي:
المتوسطات المتحركة.
4. دعونا الآن حساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (سما) من عمود سعر الإغلاق باستخدام وظيفة R لمكتبة تر "سما":
الآن، دعونا نرى القيم 50 الأولى من مجموعة "sma20":
هنا استخدمنا الدالة سما من مكتبة تر التي قمنا بتحميلها أعلاه، ونقولها لحساب متوسط 20 يوما (قيمة المعلمة "n")، من عمود "كلوز" من بيانات "إطار البيانات". ترجع الدالة صفيف قيم سما وتخزينها في متغير جديد يسمى "sma20".
يمكنك إحضار المساعدة مع وصف تفصيلي للدالة وانها المعلمات المستخدمة؟ تليها اسم الوظيفة، على النحو التالي. من المفيد دائما قراءة صفحات المساعدة للوظائف التي تستخدمها، حيث أنها ستدرج جميع المعلمات الاختيارية التي يمكنك استخدامها لضبط الإخراج. أيضا، العديد من الوظائف لديها الاختلافات أو الوظائف ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في مختلف الظروف وسيتم سرد في صفحة المساعدة.
5. حساب المتوسط المتحرك الأسي هو سهل بالمثل، ومجرد استخدام وظيفة مختلفة، وهذه المرة إما (). لاحظ أننا نحسب إما لمدة 14 فترة.
البولنجر باند.
6. لحساب مؤشر بولينجر باند نستخدم وظيفة بباندز. هناك عدد من المعلمات الاختيارية التي يتطلبها الأمر، لذلك سنقدم أمثلة عديدة. في المثال أدناه، ندعو بباندس بتمريرها "بيانات" فريم داتا فريم مع طلب بحث يحدد أننا نريد استخدام قيم من عمود "كلوز"، تماما كما كنا نفعل أعلاه لحسابات سما و إما أعلاه. المعلمة الثانية 'سد' يأخذ عدد الانحرافات القياسية للنطاقات العليا والسفلى. نظرا لأننا لا نمر بقيمة 'n' & # 8211؛ تستخدم بباندس المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة افتراضيا. يحتوي الإخراج على عدة أعمدة: 'دن' للنطاق "السفلي" و "مافغ" للمتوسط المتحرك و "أوب" للنطاق "العلوي" و بتب الذي يحدد السعر الأمني بالنسبة إلى الأعلى و وانخفاض بولينجر باند، وصفا مفصلا له يمكن العثور عليها هنا.
٪ B تساوي 1 عندما يكون السعر في النطاق الأعلى٪ B يساوي 0 عندما يكون السعر في النطاق الأدنى٪ B أعلى من 1 عندما يكون السعر فوق النطاق العلوي٪ B أقل من 0 عندما يكون السعر أدنى من النطاق الأدنى٪ B أعلى .50 عندما يكون السعر فوق النطاق المتوسط (سما 20 يوما)٪ B أقل من 0.50 عندما يكون السعر أقل من النطاق الأوسط (سما 20 يوما)
> bb20 = بباندس (داتا، سد = 2.0)
6.1 نرغب الآن في إنشاء إطار بيانات جديد يحتوي على جميع بيانات الإدخال من البيانات & # 8216؛ & # 8217؛ الإطار، بالإضافة إلى البيانات بولينجر باند نحن حساب فقط.
تأخذ الدالة data. frame () أي عدد من إطارات البيانات وتنضم إليها في صف بيانات جديد، بحيث تكون العناصر من الصفوف المقابلة "مرتبطة" معا في النتيجة.
6.2 بولينجر باندز بلوت:
> لينس (داتابلوسبب $ كلوز، كول = & # 8216؛ ريد & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ أوب، كول = & # 8216؛ بيربل & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ دن، كول = & # 8216؛ براون & # 8217؛)
> لينس (داتابلوسبب $ مافغ، كول = & # 8216؛ بلو & # 8217؛)
6.3 وبدلا من ذلك، يمكننا أن نحدد بوضوح أي نوع من المتوسط المتحرك ينبغي أن يستخدم كأساس لبولينجر باندز باستخدام معلمة الدالة 'ماتيب'، التي تأخذ ببساطة اسم الدالة المتوسطة المتحركة. يرجى الرجوع إلى صفحة مساعدة سما للاطلاع على أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة المدعومة في مكتبة تر. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في حساب إما بولينجر باند، يمكنك تمرير إما إلى ماتيب. لاحظ أننا تجاوزنا في هذا المثال معامل الطول الافتراضي للمتوسط المتحرك، باستخدام متوسط 14 فترة هذه المرة.
> ببيما = بباندس (داتا، سد = 2.0، n = 14، ماتيب = إما)
رسي & # 8211؛ مؤشر القوة النسبية.
7. مؤشر القوة النسبية. لحساب رسي نستخدم الدالة رسي (). يمكنك استخدام الأمر رسي في R شل للحصول على تفاصيل عن معلمات الدالة. في الأساس، انها مشابهة جدا للوظائف التي استخدمناها أعلاه لتوليد المتوسطات المتحركة. يحتوي على معلمتين مطلوبتين: سلسلة زمنية (مثل عمود "كلوز" من إطار بيانات "البيانات"، و "n" قيمة صحيحة ل "طول" مؤشر رسي.
> rsi14 = رسي (داتا، n = 14)
هنا المعلمة الأولى إلى وظيفة رسي هي: البيانات، وهو عبارة تقول "اتخاذ عمود اسمه 'إغلاق' من جدول 'البيانات'، وإعادته كقائمة من القيم، والمعلمة الثانية هي ن = 14، حيث فإن اسم المعلمة هو 'n'، وتشير القيمة 14 إلى أننا نريد حساب قيم مؤشر القوة النسبية ل 14 يوما على أسعار الإغلاق.
8. تأخذ وظيفة ماسد عدة حجج:
(مثل سعر "إغلاق") عدد الفترات الزمنية للمتوسط المتحرك "السريع" لفترات "المتوسط البطيء" للمتوسط المتحرك للفترات لخط "الإشارة".
يمكنك أيضا اختياريا تحديد متوسط الحركة المتحركة التي تريد استخدامها لمتوسطات متحركة ماسد. انظر لقطة شاشة لصفحة المساعدة أدناه (يمكنك أيضا استخدام الأمر ماسد في R شل لفتح صفحة المساعدة بنفسك):
دعونا حساب معيار (12،26،9) مؤشر ماسد باستخدام هذه الوظيفة. سنستخدم متوسطات متحركة بسيطة بسيطة، لذلك سنحدد دالة سما في المعلمة "ماتيب":
> ماسد = ماسد (داتا، نفاست = 12، نسلو = 26، نسيغ = 9، ماتيب = سما)
الانضمام إلى جميع البيانات معا.
9 - وننضم الآن إلى جميع المؤشرات المحسوبة أعلاه مع بيانات المدخلات الأصلية في إطار بيانات واحد:
تأخذ الدالة data. frame () أي عدد من إطارات البيانات وتنضم إليهم من الصفوف، بحيث تكون العناصر من الصفوف المقابلة "لصقها" معا في البيانات data. frame 'ألداتا' الناتجة.
الكتابة إلى ملف نصي.
وأخيرا، نكتب محتويات إطار البيانات "ألداتا" إلى ملف قيم مفصولة بفواصل. نستخدم الدالة write. table ()، التي تحتوي على عدد كبير من المعلمات الاختيارية. صفحة مساعدة مفصلة متاحة باستخدام الأمر "؟ write. table" في R قذيفة.
> write. table (ألداتا، فيل = "spy_with_indicators. csv"، نا = ""، سيب = "،"، row. names = فالس)
عند استدعاء الدالة write. table () نقوم بتمرير الوسيطات التالية:
ألداتا & # 8211؛ هذا هو مجرد إشارة إلى إطار البيانات التي تحتوي على بيانات ليتم كتابتها إلى ملف الإخراج. فيل = "& # 8230؛" & # 8211؛ هذا هو مسار واسم الملف الذي نقوم بإنشائه. نا = "" & # 8211؛ تأكد من أن الخلايا في إطار البيانات التي تحتوي على قيمة R "نا" سوف تحتوي على قيم فارغة في ملف الإخراج. تحتوي بعض الخلايا على نا للصفوف حيث لا توجد بيانات كافية لإنشاء قيمة مؤشر مقابلة (على سبيل المثال أول 19 صفا ل سما لمدة 20 يوما). سيب = "،" & # 8211؛ تعيين فاصل العمود إلى فاصلة (ومن ثم ملف قيم مفصولة بفواصل). لإنشاء ملف مفصول بعلامة تبويب (تنسيق مفضل حقا لأنظمة برمجيات خطيرة) & # 8211؛ وس: سيب = "\ t". row. names = فالس & # 8211؛ من المهم تعيين هذه القيمة، وإلا فإن العمود الأول في ملف الإخراج تحتوي على أرقام الصف.
الملف الناتج متاح هنا. انقر بزر الماوس الأيمن وحدد & # 8220؛ حفظ الملف المرتبط باسم ... & # 8221؛ يمكن فتح الملف الذي تم تنزيله في إكسيل أو محرر نصوص.
10. هناك المزيد من الوظائف والميزات المتوفرة في مكتبة "تر". يمكنك معرفة المزيد من خلال رفع صفحة المساعدة تر:
استنتاج.
R يوفر بيئة مريحة وتنوعا لتحليل البيانات والحسابات. بالإضافة إلى الآلاف من المصادر الإحصائية المجانية والمكتبات الرياضية والخوارزميات، يحتوي R على عدد كبير من الوظائف والمكتبات لقراءة وكتابة البيانات من وإلى الملفات وقواعد البيانات وعناوين المواقع وخدمات الويب وغيرها ... وهذا، جنبا إلى جنب مع موجزة من اللغة، هو مزيج قوي يمكن أن تساعد التجار توفير الوقت الثمين. يمكن للتجار خفض كبير في الوقت اللازم لاستراتيجيات التداول النموذجي و باكتست باستخدام R. وهناك أيضا أساليب لدمج R مع لغات البرمجة السائدة مثل جافا و C ++. لا تتردد في نشر تعليق أو إرساله كرسالة عبر نموذج الاتصال بنا إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص هذه المادة.
أخيرا، نحن & # 8217؛ d نود أن نذكر بضعة الكتب التي كانت مفيدة جدا في جهودنا التنمية. الكتاب الأول & # 8211؛ & # 8220؛ التداول الكمي مع R & # 8221؛ هو مزيج كبير من تحليل البيانات المالية رؤى وتطبيق R إلى باكتستينغ، واستكشاف البيانات، والتحليل. لديها عدد من الأمثلة رمز عظيم ويذهب على عدد من حزم R مفيدة. هذا هو جيد مقدمة إلى المستوى المتوسط كتاب للأشخاص الذين يرغبون في بناء و باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
الكتاب الثاني & # 8211؛ & # 8220؛ إتقان R للتمويل الكمي & # 8221؛ & # 8211؛ هو جوهرة حقيقية. أنه يحتوي على معلومات أكثر تقدما للتجار مع فهم جيد للأدوات المشتقات والخلفية الرياضية أقوى. وجدنا أن هذا الكتاب هو متابعة كبيرة ل & # 8220؛ التداول الكمي مع R & # 8221؛. بالإضافة إلى عينات رمز R كبيرة والحزم أنه يحتوي على نظرة عامة على عدد من نماذج التمويل الكمي المتقدمة (والعملية!) والخوارزميات، ويتيح لك الحصول على قدميك الرطب مع رمز R على الفور.
8 تعليقات على & لدكو؛ التحليل الفني مع r & رديقو؛
ملصق ممتاز! شكرا لكم.
1) يمكنك استخدام البيانات التي تم تنزيلها لجعل الرسوم البيانية، مع مؤشرات أو مؤشرات التذبذب؟
2) يمكن استخدام معايير أخرى لقياس الشاشة للمرشحين المناسبين؟ لا أر & # 8217؛ ر تريد ألف الأسهم للتفتيش.
3) هل هذا هو شاشة البحث أو الأسهم يجب إدخالها يدويا؟
4) سيتم تحديث جميع معايير البحث تلقائيا؟
5) مليون أسئلة أخرى، ولكن هذه تبدو الأكثر أهمية في هذا الوقت.
لقد فعلت الجحيم من وظيفة القيام بكل هذا العمل.
هل هناك احتمال أن كنت قد قمت بتعديل بضعة أشياء في الماكد؟
نعم، يمكنك بالتأكيد مؤامرة أي سلسلة زمنية البيانات في R، بما في ذلك المؤشرات، وبالمثل ل بولينجر باندز مؤامرة مثال في منصبي.
نجاح باهر هذا هو حقا أفضل بكثير من الكثير من الاشياء الأخرى لقد قرأت تحاول أن نفهم كيفية بناء منصة التداول الخاصة بي يمكن أن يكون السيطرة على. سيكون كبيرا إذا كان هناك دليل اختبار الظهر كذلك.
شكرا لكم! أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية تكون سعيدة لمناقشة باكتستينغ والإجابة على أسئلتك إذا كنت ترك لي خط عبر نموذج الاتصال بنا على اليمين.
شكرا لك على مشاركة الرابط إلى صفحة البرنامج التعليمي، آخر تثقيفية هنا بالمناسبة!
هل من الممكن بالنسبة لي لإنشاء بلدي مؤشر مخصص واستخدام ذلك مع كوانتمود؟
نعم، هل لديك متطلبات مؤشر مخصص؟ يمكننا مساعدتك مع التنمية.
دعم المهوسون الدعم.
ترك الرد إلغاء الرد.
يب تنزيل البيانات.
آي بي داتا دونلوادر الإصدار 3.3 متوفر الآن! تحميل البيانات التاريخية من وسطاء التفاعلية. الأسهم، العقود الآجلة، صناديق الاستثمار المتداولة، المؤشرات، الفوركس، خيارات، فوبس. الآن يدعم خيارات تنزيل البيانات التاريخية! يعمل على ويندوز، ماك، لينكس. يعالج تلقائيا يب سرعة أبي الانتهاكات، أي قيود على مدة بسبب القيود سرعة! يدعم البيانات التاريخية للعقود الآجلة منتهية الصلاحية.
يب إكسيل التاجر.
يب إكسيل التاجر الإصدار 1.6 هو متاح الآن! تداول الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، وفوركس مباشرة من إكسيل. تنفيذ قواعد التداول المخصصة باستخدام الصيغ جداول البيانات أو فبا. قواعد دخول البرنامج لأوامر الخروج الفردية أو بين قوسين. السوق، وقف، والحد، وقف الحد، فضلا عن أوامر ألغو معقدة معتمدة. طلب ورقة سجل (جديد!). يحتوي على قائمة تفصيلية لكل تغيير حالة الطلب في جدول إكسيل قابل للتصفية. استخدام خدمة التخصيص لدينا لتمديد يب إكسيل التاجر وعقد المبرمجين لدينا لتطوير استراتيجيات التداول المخصصة الخاصة بك.
الوسطاء التفاعليون (يب) هو مزود منخفض التكلفة لتنفيذ التجارة وخدمات المقاصة للأفراد والمستشارين والمجموعات التجارية الدعامة والسماسرة وصناديق التحوط. وتتيح التكنولوجيا الأولية التي يقدمها البنك الدولي إمكانية الوصول المباشر إلى الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والسوق الأجنبي والسندات والأموال في أكثر من 100 سوق في جميع أنحاء العالم من حساب يب واحد العالمي.
عضو نيس، فينرا، سيبك. زيارة إنتيراكتيفبروكيرز لمزيد من المعلومات.
المشاركات الاخيرة.
اتصل بنا!
تم الارسال.
شكرا لك على الاتصال ترادينغ جيكس. سنرد على رسالتك قريبا. في الوقت نفسه - إذا كان لديك أي أسئلة إضافية - من فضلك لا تتردد في مراسلتنا على البريد الإلكتروني: جهات الاتصال @ ترادينغجيكس.
عذرا، حدثت مشكلة ولم يتم إرسال رسالتك.
يرجى إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة بك ورسالة قصيرة أدناه وسوف نقوم بالرد على رسالتك قريبا.
No comments:
Post a Comment